经济数学杂志部级期刊

经济数学 2007年第04期杂志 文档列表

预期理论权重函数π的由来、质疑及Tversky的阐释第331-340页

关键词: 1979年版预期理论；  1992年版预期理论；  权重函数；  

一类相依的双险种风险模型的破产问题第341-345页

关键词: 复合泊松过程；  双险种风险模型；  调节系数；  erlang过程；  破产概率；  

“NCD”系统中保险双方的最优决策第346-350页

关键词: markov决策过程；  临界损失值；  最优保费；  最优折扣；  

变额年金的最优控制第351-357页

关键词: 变额年金；  幂效用函数；  指数效用函数；  投资组合；  

变利率下的保险商偿债率模型研究第358-362页

关键词: 变利率；  偿债率；  girsmaov定理；  金融困境成本；  

投资连结型寿险的初始准备金和定价第363-369页

关键词: 投资连结寿险；  初始准备金；  定价；  随机模拟；  

保险人最优投资行为分析第370-374页

关键词: poisson分布；  连续时间；  保险基金；  投资分析；  

分期付款期权在基于教育基金保险的期权中的应用第375-379页

关键词: 教育基金保险；  教育年金；  期权；  分期付款期权；  期权定价；  

美式看跌期权定价的控制变量法及其估值效率研究第380-384页

关键词: 期权定价公式；  美式看跌期权；  

基于多目标CVaR模型的证券组合投资的风险度量和策略第385-391页

关键词: 条件风险值；  cvar；  证券组合；  风险度量；  

ARCH族模型对沪市行业指数收益率的实证研究第392-397页

关键词: garch模型；  tarch模型；  波动；  

供应链中物流配送路径的数学模型及其混合蚁群算法第398-401页

关键词: 供应链；  物流配送；  路径安排；  混合蚁群算法；  数学模型；  

非线性定价的贝叶斯均衡策略研究第402-408页

关键词: 机制设计；  非线性定价；  激励相容约束；  贝叶斯均衡；  

离散鞅可料表示性的一个注第409-413页

关键词: 完备市场；  鞅变换；  可料表示性；  滤子；  原子；  

强预拟不变凸函数与强拟不变凸函数第414-419页

关键词: 强预拟不变凸函数；  强拟不变凸函数；  强伪不变凸函数；