经济数学杂志部级期刊

经济数学 2009年第02期杂志 文档列表

跳-扩散风险模型的最优投资策略和破产概率研究第1-8页

关键词: 破产概率；  无风险利率；  最优投资策略；  

重尾索赔下带干扰风险模型破产概率的等价式第9-15页

关键词: 干扰；  重尾分布；  破产概率；  风险模型；  

对数正态随机波动率期权局部风险最小定价与风险对冲第16-22页

关键词: 随机波动率；  期权定价与保值；  局部风险最小化；  显式解；  

分数跳-扩散模型下的互换期权定价第23-29页

关键词: 分数brown运动；  交换期权定价；  保险精算定价；  

国外同业拆借利率期限结构影响因素的实证分析——以美元LIBOR为例第30-34页

关键词: 同业拆放；  利率期限结构；  自回归分布滞后；  

资本配置视角下财产保险公司承保决策分析第35-40页

关键词: 资本配置；  收益约束；  承保决策；  tvar方法；  

具有混合保费收入的双险种二项风险模型第41-44页

关键词: 双二项风险模型；  鞅；  破产概率；  

地市级可再生资源能源利用优化第45-51页

关键词: 能源规划；  可能性方法；  柔性优化；  确定型等价式；  

基于VAR模型的我国房价与地价动态计量分析第52-58页

关键词: 房价；  地价；  var模型；  脉冲响应函数；  方差分解；  

FDI与国际贸易的相互关系研究第59-64页

关键词: 对外直接投资；  国际贸易；  跨国公司；  博弈论；  

基于IPAT模型的长株潭城市群经济增长与能源消耗的实证研究第65-71页

关键词: ipat模型；  长株潭城市群；  能源消耗；  经济增长；  

IS-LM-BP模型下的内外部均衡政策分析第72-76页

关键词: 财政政策；  货币政策；  状态反馈；  

有不公开底价英式拍卖的非时齐Markov链模型第77-81页

关键词: 拍卖；  英格兰式；  非时齐markov链；  成交；  概率分布；  

基于Gibbs抽样的贝叶斯稳健ARMA模型研究第82-90页

关键词: arma模型；  异常点；  贝叶斯估计；  gibbs抽样；  稳健分析；  

具有不同失效率和修理率的n中连续取k的可修系统第91-97页

关键词: n中连续取k；  后到先修；  可用度；  可靠度；