经济数学杂志部级期刊

经济数学 2010年第01期杂志 文档列表

扩散风险模型下再保险和投资对红利的影响第1-8页

关键词: 扩散风险模型；  边界分红；  比例再保险；  投资；  

模糊数在股本权证定价中的应用第9-15页

关键词: 股本权证；  权证定价；  模糊数；  模糊价格；  

双参数Esscher变换及其应用第16-20页

关键词: esscher变换；  levy过程；  期权定价；  等价鞅测度；  

固定汇率制度下的双币种交换期权第21-25页

关键词: 固定汇率制度；  计价单位；  交换期权；  

支付离散红利的交换期权定价第26-29页

关键词: 交换期权；  离散红利；  期权定价；  

矩阵方程AXB=C最小二乘D反对称解第30-33页

关键词: 广义奇异值分解；  标准相关分解；  最小二乘d反对称解；  

时变耦合变时滞非自治神经网络模型的全局同步性分析第34-40页

关键词: 神经网络；  时滞；  lyapunov函数；  全局同步；  

具分布时滞Cohen—Grossberg神经网络周期解的存在性与吸引性第41-45页

关键词: 时滞；  周期解；  存在性；  吸引性；  

跳扩散模型下美式期权的对称性第46-52页

关键词: 对称性；  美式期权；  跳扩散模型；  

基于加权支持向量机的VaR计算方法研究第53-60页

关键词: 在险风险值；  支持向量机；  概率密度估计；  上证综指；  

标的资产服从混合过程的二种新型期权的定价第61-66页

关键词: 多维分数布朗运动；  泊松过程；  欧式未定权益；  新奇选择权；  

跳跃过程下的汇率连动期权的定价第67-72页

关键词: 公平保费；  汇率连动期权；  期权定价；  伊藤公式；  girsanov公式；  

我国煤炭企业上市公司经营绩效分析第73-80页

关键词: 煤炭上市公司；  经营绩效；  dea法；  投影分析；  

双复合Poisson风险模型下盈余首次达到给定水平的时间分析第81-84页

关键词: 鞅；  停时；  风险模型；  

正权重组合预测模型及其在经济中的应用第85-91页

关键词: 正权重；  组合预测；  gmdh；  神经网络；