经济数学杂志部级期刊

经济数学 2011年第01期杂志 文档列表

科技保险中项目投资损失保险投保比例优化决策第5-9页

关键词: 科技保险；  项目投资损失保险；  旋转算法；  

漂移项和扩散项具有时滞的股票期权定价第10-13页

关键词: 股票；  期权；  时滞；  红利；  鞅表示定理；  girsanov定理；  

一类宏观经济学中的二阶离散方程的正解的有界性第14-17页

关键词: 正解；  对角化方法；  边值问题；  

CARA效用函数下美式期权的定价第18-20页

关键词: cara效用函数；  美式期权；  最佳实施期；  

多元线性模型中两类预测的最优性判别第21-23页

关键词: 多元线性模型；  最优线性无偏预测；  岭型预测；  

延误休假且修理延迟的可修系统的更换策略第28-31页

关键词: 延误休假；  修理延迟；  几何过程；  平均停机时间；  可修系统；  

基于跳扩散过程的欧式交换期权定价第32-35页

关键词: 跳扩散过程；  交换期权；  随机微分方程；  

经济人的最优损失控制第36-39页

关键词: 期望效用；  效用函数；  泊松分布；  风险厌恶系数；  

开关式Hurst指数分形Black—Scholes市场中的欧式期权定价第40-44页

关键词: 欧式期权；  开关模式；  分数布朗运动；  wick积；  

关于汽车追尾冲击模型的维修策略第45-48页

关键词: 按比例保修；  免费保修；  汽车追尾；  冲击模型；  几何过程；  维修策略；  

混合分数布朗运动下亚式期权定价第49-51页

关键词: 混合分数布朗运动；  几何平均型亚式期权；  

基于Gibbs抽样算法的贝叶斯动态面板数据模型分析第52-60页

关键词: 动态面板数据；  mcmc；  gibbs抽样算法；  贝叶斯推断；  后验分布；  

纯增益反馈控制律在MF模型中的应用研究第61-67页

关键词: 纯增益反馈控制律；  能控性；  能观性；  宏观经济政策；  

带干扰的保费随机收取的双险种风险模型第68-70页

关键词: 负二项随机序列；  双险种；  破产概率；  

基于信用风险修正的多阶段银行资产组合优化模型第71-76页

关键词: 多阶段资产组合；  信用风险修正；  monte；  carlo模拟；